PT Unilever TBK memerlukan dana untuk membayar kontrak pembelian bahan baku dari USE senilai 1jt usd, jangka waktu=120, hari sr = 15.300/usd karna fluktuasi kurs usd tidak menentu, maka pt unilever tbk melakukan forwerd kontrak dgn bank untuk waktu 120h dengan harga 15.300/usd. hitunglah
a. berapa pembayaran yang dilakukan pada saat jatuh tempo forwerd kontrak.
b. berapa forwerd premiumnya
2. dik bunga deposito 3 bulan idr=7% dan sgd 2% kurs tengah sr = 10.500/sgd jika diketahui sgd adalah best currency hitunglah forwerd pointnya
Yang tau tolong dijawab yah dengan jalannya sekali
a. berapa pembayaran yang dilakukan pada saat jatuh tempo forwerd kontrak.
b. berapa forwerd premiumnya
2. dik bunga deposito 3 bulan idr=7% dan sgd 2% kurs tengah sr = 10.500/sgd jika diketahui sgd adalah best currency hitunglah forwerd pointnya
Yang tau tolong dijawab yah dengan jalannya sekali
Jawaban:
a. Pembayaran yang dilakukan pada saat jatuh tempo forward kontrak adalah:
1 juta USD x Rp15.300/USD = Rp15.300.000.000
Sehingga pembayaran yang dilakukan pada saat jatuh tempo forward kontrak adalah sebesar Rp15.300.000.000.
b. Forward premium dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut:
Forward premium = (Forward rate - Spot rate) / Spot rate x (360 / Number of days)
Dalam kasus ini, forward rate adalah Rp15.300/USD, spot rate adalah Rp15.000/USD (karena kurs tengah tidak disebutkan, maka diasumsikan kurs tengah adalah rata-rata antara kurs jual dan beli), dan jangka waktu forward kontrak adalah 120 hari. Sehingga, forward premium dapat dihitung sebagai berikut:
Forward premium = (Rp15.300/USD - Rp15.000/USD) / Rp15.000/USD x (360 / 120) = 0,02 atau 2%
Jadi, forward premium pada kasus ini adalah sebesar 2%.
2. Forward point dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut:
Forward point = (Interest rate differential / 360) x (Number of days / 1 + Interest rate of base currency x Number of days) x Spot rate
Dalam kasus ini, interest rate differential antara deposito IDR dan SGD adalah 7% - 2% = 5%, jangka waktu forward point adalah 3 bulan atau 90 hari, dan kurs tengah spot rate adalah Rp10.500/SGD. Suku bunga yang digunakan adalah suku bunga IDR karena IDR adalah base currency. Sehingga, forward point dapat dihitung sebagai berikut:
Forward point = (5% / 360) x (90 / 1 + 0,07 x 90) x Rp10.500/SGD = Rp38,89/SGD
Jadi, forward point pada kasus ini adalah sebesar Rp38,89/SGD.